Исследование сущности и построения торговой системы
Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системе взаимодействия человека и компьютера или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя ряд конкретных правил, касающихся входа, выхода, стоп-лоссов и тейк-профитов.
Однако существует несколько распространенных заблуждений о торговых системах. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, или полагают, что лучшая система приведет к более высокой доходности. Даже есть такие, кто верит, что существует волшебная система, которая гарантирует прибыль без убытков.
На самом деле в мире не существует торговой системы, которая бы всегда стабильно приносила прибыль. Даже обладая отличной системой, необходима высокая степень исполнительности для достижения прибыли. Каждый должен найти систему, подходящую именно ему, а не стремиться к стандартизированной "лучшей" системе.
Торговая система может быть сопоставлена с военной стратегией, она находится на стратегическом уровне. Хотя нельзя гарантировать каждую победу, но можно избежать катастрофического поражения и сохранить возможности. Операционное мышление и стратегия соответствуют уровню кампании, а конкретные торговые действия являются проявлением тактического уровня.
Ключевым показателем оценки торговой системы является "коэффициент прибыль/убыток", то есть средняя сумма прибыли деленная на среднюю сумму убытка. Идеальный коэффициент прибыль/убыток не должен быть ниже 2, 3 можно считать удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, выше 5 - очень редким.
При проектировании торговой системы необходимо изначально четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Хорошо разработанная система должна включать в себя следующие элементы: определение периодов, операционное мышление, стратегии выбора монет, методы тайминга, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла имеет решающее значение для следования тренду. Операционная стратегия напоминает план военной кампании и требует предварительной установки. Выбор монет особенно важен на бычьем рынке, необходимо учитывать ликвидность, тематику и фундаментальные факторы. Тайминг и правила покупки-продажи должны гибко изменяться в зависимости от рыночной ситуации, но при этом должны соблюдать определенную дисциплину. Управление капиталом включает в себя стратегии защиты прибыли и использования кредитного плеча. Контроль рисков является последней линией обороны, которая обеспечивает защиту от убытков из-за колебаний эмоций.
Цель торговой системы заключается в стандартизации торгового поведения и избежании произвольности. Даже простые системы, такие как стратегии на основе скользящих средних или торговля в фиксированные даты, могут предоставить определенные нормы. Для обычного трейдера ключевым моментом является эффективность системы, а не ее сложность.
Например, в соответствии с восемью законами Гранвилла, он предлагает четыре правила покупки и четыре правила продажи, основанных на скользящих средних. Хотя эта простая система является универсальной, на практике ее все же необходимо адаптировать к различным рынкам.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Чжоу Цзецзюн выпустил 10 миллионов цифровых арт-объектов PHANTA BEAR NFT, полагая в их многообластных перспективах применения.
Исследование сущности и построения торговой системы
Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системе взаимодействия человека и компьютера или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя ряд конкретных правил, касающихся входа, выхода, стоп-лоссов и тейк-профитов.
Однако существует несколько распространенных заблуждений о торговых системах. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, или полагают, что лучшая система приведет к более высокой доходности. Даже есть такие, кто верит, что существует волшебная система, которая гарантирует прибыль без убытков.
На самом деле в мире не существует торговой системы, которая бы всегда стабильно приносила прибыль. Даже обладая отличной системой, необходима высокая степень исполнительности для достижения прибыли. Каждый должен найти систему, подходящую именно ему, а не стремиться к стандартизированной "лучшей" системе.
Торговая система может быть сопоставлена с военной стратегией, она находится на стратегическом уровне. Хотя нельзя гарантировать каждую победу, но можно избежать катастрофического поражения и сохранить возможности. Операционное мышление и стратегия соответствуют уровню кампании, а конкретные торговые действия являются проявлением тактического уровня.
Ключевым показателем оценки торговой системы является "коэффициент прибыль/убыток", то есть средняя сумма прибыли деленная на среднюю сумму убытка. Идеальный коэффициент прибыль/убыток не должен быть ниже 2, 3 можно считать удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, выше 5 - очень редким.
При проектировании торговой системы необходимо изначально четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Хорошо разработанная система должна включать в себя следующие элементы: определение периодов, операционное мышление, стратегии выбора монет, методы тайминга, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла имеет решающее значение для следования тренду. Операционная стратегия напоминает план военной кампании и требует предварительной установки. Выбор монет особенно важен на бычьем рынке, необходимо учитывать ликвидность, тематику и фундаментальные факторы. Тайминг и правила покупки-продажи должны гибко изменяться в зависимости от рыночной ситуации, но при этом должны соблюдать определенную дисциплину. Управление капиталом включает в себя стратегии защиты прибыли и использования кредитного плеча. Контроль рисков является последней линией обороны, которая обеспечивает защиту от убытков из-за колебаний эмоций.
Цель торговой системы заключается в стандартизации торгового поведения и избежании произвольности. Даже простые системы, такие как стратегии на основе скользящих средних или торговля в фиксированные даты, могут предоставить определенные нормы. Для обычного трейдера ключевым моментом является эффективность системы, а не ее сложность.
Например, в соответствии с восемью законами Гранвилла, он предлагает четыре правила покупки и четыре правила продажи, основанных на скользящих средних. Хотя эта простая система является универсальной, на практике ее все же необходимо адаптировать к различным рынкам.