Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить ряд конкретних правил щодо входу, виходу, стоп-лосів і тейк-профітів.
Однак існують деякі поширені непорозуміння щодо торгових систем. Дехто вважає, що лише наявність торгової системи дозволяє отримувати прибуток, або вважає, що краща система принесе вищий дохід. І навіть є ті, хто вірить, що існує якась чарівна система, яка гарантує беззбитковість.
Насправді, у світі не існує завжди стабільної прибуткової торгової системи. Навіть маючи відмінну систему, потрібна потужна виконавча сила, щоб досягти прибутку. Кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому, а не прагнути до стандартизованої "найкращої" системи.
Торгову систему можна порівняти з військовою стратегією, вона перебуває на стратегічному рівні. Хоча не можна гарантувати перемогу щоразу, можна уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості. Операційне мислення та стратегії відповідають рівню кампанії, тоді як конкретні торгові дії є відображенням тактичного рівня.
Ключовим показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", що визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижчим за 2, 3 вважається задовільним, 4 - хорошим, 5 - відмінним, а значення понад 5 є дуже рідкісним.
При проектуванні торгової системи спочатку потрібно чітко визначити інвестиційні цілі та здатність переносити ризики. Повноцінна система повинна містити такі елементи: визначення циклів, операційне мислення, стратегію вибору монет, методи таймінгу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.
Визначення циклів є критично важливим для слідування тренду. Операційне мислення подібне до планування кампанії, що потребує попереднього встановлення. Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, слід враховувати ліквідність, тематику та фундаментальні фактори. Таймінг і правила купівлі-продажу потрібно гнучко коригувати відповідно до стану ринку, але слід дотримуватись певної дисципліни. Управління капіталом включає стратегії захисту прибутку та використання важелів. Контроль ризиків є останнім рубежем, що забезпечує недопущення втрат через емоційні коливання.
Метою торгової системи є уніфікація торгових дій, щоб уникнути випадковості. Навіть прості системи, такі як стратегія середніх значень або торгівля у фіксовані дати, можуть забезпечити певні норми. Для звичайного трейдера ключовим є ефективність системи, а не її складність.
Наприклад, за методом Гранвілля, він пропонує чотири правила для покупки та чотири правила для продажу на основі ковзаючих середніх. Хоча ця проста система є універсальною, в реальному застосуванні її все ж потрібно налаштувати відповідно до різних ринків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чжоу Цзецзюнь випустив 10 мільйонів цифрових арт-об'єктів NFT PHANTA BEAR, вірячи в їхні перспективи застосування в різних сферах.
Обговорення сутності та побудови торгової системи
Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить ряд конкретних правил щодо входу, виходу, стоп-лосів і тейк-профітів.
Однак існують деякі поширені непорозуміння щодо торгових систем. Дехто вважає, що лише наявність торгової системи дозволяє отримувати прибуток, або вважає, що краща система принесе вищий дохід. І навіть є ті, хто вірить, що існує якась чарівна система, яка гарантує беззбитковість.
Насправді, у світі не існує завжди стабільної прибуткової торгової системи. Навіть маючи відмінну систему, потрібна потужна виконавча сила, щоб досягти прибутку. Кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому, а не прагнути до стандартизованої "найкращої" системи.
Торгову систему можна порівняти з військовою стратегією, вона перебуває на стратегічному рівні. Хоча не можна гарантувати перемогу щоразу, можна уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості. Операційне мислення та стратегії відповідають рівню кампанії, тоді як конкретні торгові дії є відображенням тактичного рівня.
Ключовим показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", що визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижчим за 2, 3 вважається задовільним, 4 - хорошим, 5 - відмінним, а значення понад 5 є дуже рідкісним.
При проектуванні торгової системи спочатку потрібно чітко визначити інвестиційні цілі та здатність переносити ризики. Повноцінна система повинна містити такі елементи: визначення циклів, операційне мислення, стратегію вибору монет, методи таймінгу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.
Визначення циклів є критично важливим для слідування тренду. Операційне мислення подібне до планування кампанії, що потребує попереднього встановлення. Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, слід враховувати ліквідність, тематику та фундаментальні фактори. Таймінг і правила купівлі-продажу потрібно гнучко коригувати відповідно до стану ринку, але слід дотримуватись певної дисципліни. Управління капіталом включає стратегії захисту прибутку та використання важелів. Контроль ризиків є останнім рубежем, що забезпечує недопущення втрат через емоційні коливання.
Метою торгової системи є уніфікація торгових дій, щоб уникнути випадковості. Навіть прості системи, такі як стратегія середніх значень або торгівля у фіксовані дати, можуть забезпечити певні норми. Для звичайного трейдера ключовим є ефективність системи, а не її складність.
Наприклад, за методом Гранвілля, він пропонує чотири правила для покупки та чотири правила для продажу на основі ковзаючих середніх. Хоча ця проста система є універсальною, в реальному застосуванні її все ж потрібно налаштувати відповідно до різних ринків.