Thảo luận về bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch thực chất là một tập hợp các quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc cụ thể về vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Tuy nhiên, có một số hiểu lầm phổ biến về hệ thống giao dịch. Có người nghĩ rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi nhuận, hoặc cho rằng hệ thống tốt hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Thậm chí, có người tin rằng tồn tại một hệ thống thần kỳ có thể đảm bảo lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ.
Thực tế, trên thế giới không có hệ thống giao dịch nào luôn ổn định và có lợi nhuận mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận. Mỗi người cần tìm hệ thống phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi một hệ thống "tốt nhất" tiêu chuẩn.
Hệ thống giao dịch có thể được so sánh với tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó nằm ở cấp độ chiến lược. Mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Tư duy và chiến lược hoạt động tương đương với cấp độ chiến dịch, trong khi các hành động giao dịch cụ thể là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.
Chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 có thể được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, cao hơn 5 thì rất hiếm.
Khi thiết kế hệ thống giao dịch, trước tiên cần xác định rõ mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, chiến lược chọn đồng, phương pháp lựa chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Việc xác định chu kỳ là rất quan trọng cho việc đi theo xu hướng. Tư duy giao dịch giống như kế hoạch chiến dịch, cần được thiết lập trước. Việc chọn đồng tiền trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, cần xem xét tính thanh khoản, chủ đề và các yếu tố cơ bản. Thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thị trường, nhưng cần tuân theo một số kỷ luật nhất định. Quản lý vốn bao gồm các chiến lược bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không chịu tổn thất do biến động cảm xúc.
Mục đích của hệ thống giao dịch là chuẩn hóa hành vi giao dịch, tránh sự tùy ý. Ngay cả những hệ thống đơn giản, như chiến lược trung bình động hoặc giao dịch vào ngày cố định, cũng có thể cung cấp một số quy định nhất định. Đối với các nhà giao dịch bình thường, yếu tố quan trọng là hiệu quả của hệ thống, chứ không phải mức độ phức tạp.
Lấy ví dụ về phương pháp tám quy tắc của Granville, nó cung cấp bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán dựa trên đường trung bình động. Hệ thống đơn giản này mặc dù phổ biến nhưng trong thực tế vẫn cần được điều chỉnh theo từng thị trường khác nhau.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Jay Chou ra mắt 10 triệu tác phẩm nghệ thuật số PHANTA BEAR NFT, đánh giá cao triển vọng ứng dụng đa lĩnh vực của nó.
Thảo luận về bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch thực chất là một tập hợp các quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc cụ thể về vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Tuy nhiên, có một số hiểu lầm phổ biến về hệ thống giao dịch. Có người nghĩ rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi nhuận, hoặc cho rằng hệ thống tốt hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Thậm chí, có người tin rằng tồn tại một hệ thống thần kỳ có thể đảm bảo lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ.
Thực tế, trên thế giới không có hệ thống giao dịch nào luôn ổn định và có lợi nhuận mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận. Mỗi người cần tìm hệ thống phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi một hệ thống "tốt nhất" tiêu chuẩn.
Hệ thống giao dịch có thể được so sánh với tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó nằm ở cấp độ chiến lược. Mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Tư duy và chiến lược hoạt động tương đương với cấp độ chiến dịch, trong khi các hành động giao dịch cụ thể là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.
Chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 có thể được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, cao hơn 5 thì rất hiếm.
Khi thiết kế hệ thống giao dịch, trước tiên cần xác định rõ mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, chiến lược chọn đồng, phương pháp lựa chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Việc xác định chu kỳ là rất quan trọng cho việc đi theo xu hướng. Tư duy giao dịch giống như kế hoạch chiến dịch, cần được thiết lập trước. Việc chọn đồng tiền trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, cần xem xét tính thanh khoản, chủ đề và các yếu tố cơ bản. Thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thị trường, nhưng cần tuân theo một số kỷ luật nhất định. Quản lý vốn bao gồm các chiến lược bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không chịu tổn thất do biến động cảm xúc.
Mục đích của hệ thống giao dịch là chuẩn hóa hành vi giao dịch, tránh sự tùy ý. Ngay cả những hệ thống đơn giản, như chiến lược trung bình động hoặc giao dịch vào ngày cố định, cũng có thể cung cấp một số quy định nhất định. Đối với các nhà giao dịch bình thường, yếu tố quan trọng là hiệu quả của hệ thống, chứ không phải mức độ phức tạp.
Lấy ví dụ về phương pháp tám quy tắc của Granville, nó cung cấp bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán dựa trên đường trung bình động. Hệ thống đơn giản này mặc dù phổ biến nhưng trong thực tế vẫn cần được điều chỉnh theo từng thị trường khác nhau.