Bases du MACD – Compare les EMA à court et à long terme pour évaluer le momentum ; les réglages standard sont (12, 26, 9) avec une ligne de signal et un histogramme pour des aperçus plus clairs.
Comment trader avec le MACD – Utilisez les croisements, les changements d'histogramme et les divergences pour repérer les changements de tendance ; combinez avec le RSI ou le volume pour une précision accrue.
Avantages & inconvénients – Simple, multi-marché, et excellent pour la confirmation de tendance, mais en retard et peut donner de faux signaux sur des marchés en range.
MACD (La convergence et la divergence des moyennes mobiles) est un indicateur technique polyvalent qui combine l'analyse des tendances et de l'élan, aidant les traders à identifier les tendances, les retournements et les points d'entrée/sortie optimaux.
QU'EST-CE QUE LE MACD ?
MACD (Moyenne Mobile de Convergence Divergence) est un indicateur classique de momentum technique développé par Gerald Appel dans les années 1960. "MA" signifie Moyenne Mobile, tandis que "CD" fait référence aux concepts de Convergence et de Divergence dans les mouvements de prix.
Le principe de base du MACD est de comparer deux MA exponentielles (EMAs) avec des périodes de temps différentes pour évaluer la différence de momentum entre les tendances à court terme et à moyen terme. Cela aide les traders à identifier la force de la tendance et les signaux de renversement potentiels.
✏️ Le paramétrage standard le plus courant est MACD (12, 26, 9) :
EMA de 12 jours : Réflète le mouvement des prix à court terme
EMA de 26 jours : Montre les tendances des prix à moyen terme
EMA de 9 jours : Sert de "ligne de signal" pour aider à déterminer les opportunités d'achat et de vente
Parce que le MACD combine à la fois l'analyse de tendance et l'analyse de momentum, il est largement utilisé sur divers marchés, y compris les actions, les cryptomonnaies et le trading forex.
Plus à lire : Qu'est-ce que la Moyenne Mobile (MA) ? Comment ça fonctionne
COMMENT LE MACD FONCTIONNE
L'indicateur MACD est composé de trois éléments principaux qui illustrent ensemble les changements de la dynamique du marché.
✅ MACD Line
Souvent affichée comme une ligne bleue ou principale, la ligne MACD est calculée en soustrayant l'EMA à long terme ( par exemple, 26 jours) de l'EMA à court terme ( par exemple, 12 jours).
Lorsque la ligne MACD monte, cela signifie que l'élan à court terme est plus fort que l'élan à long terme.
Lorsque cela descend, l'élan à court terme est plus faible.
✅ Ligne de signal
Typiquement représentée par une ligne rouge, la ligne de signal est une EMA (souvent de 9 jours) de la ligne MACD. Sa fonction principale est de générer des signaux de croisement qui peuvent indiquer de possibles retournements de tendance.
Un signal haussier se produit lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal.
Un signal baissier se produit lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal.
✅ Histogram
L'histogramme représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal.
Barres positives : la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, indiquant un momentum haussier plus fort.
Barres négatives : la ligne MACD est en dessous de la ligne de signal, indiquant une forte dynamique baissière.
Barres croissantes : L'élan est en augmentation.
Barres de contraction : La dynamique s'affaiblit, ce qui pourrait signaler un changement de tendance potentiel.
Plus à lire : Qu'est-ce que les Bandes de Bollinger et comment les utiliser
COMMENT CALCULER MACD ?
Alors que la plupart des plateformes de trading calculent automatiquement le MACD, comprendre le processus de calcul peut vous donner une meilleure compréhension de l'origine des signaux.
🔍 Les étapes générales de calcul sont :
Calculez l'EMA à 12 périodes (EMA_rapide).
Calculez l'EMA de 26 périodes (EMA_lent).
Ligne MACD = EMA_rapide − EMA_lente.
Calculez la EMA de 9 périodes de la ligne MACD (Ligne de signal).
Histogramme = Ligne MACD − Ligne de Signal.
En décomposant la formule, les traders peuvent mieux interpréter chaque composant du MACD et comprendre pourquoi certains signaux d'achat ou de vente apparaissent.
COMMENT LIRE LE MACD ?
L'indicateur MACD est largement utilisé dans le trading pour trois objectifs principaux :
📌 Identifier la direction de la tendance
Le MACD aide à confirmer si un actif est en tendance haussière ou baissière.
Ligne MACD au-dessus de zéro → Tendance haussière.
Ligne MACD en dessous de zéro → Tendance baissière.
Exemple : Si le MACD du Bitcoin est au-dessus de la ligne zéro et en tendance à la hausse, cela suggère une forte dynamique et une plus grande probabilité de croissance continue des prix.
L'histogramme fournit également des indices précoces sur le momentum :
Des barres passant de négatives à positives ou devenant plus hautes → Renforcement de la dynamique haussière.
Des barres qui rétrécissent ou passent de positives à négatives → Renforcement de la dynamique baissière ou affaiblissement de la dynamique haussière.
Parce que l'histogramme change souvent avant que la ligne MACD ne croise, de nombreux traders le considèrent comme un indicateur avancé des changements de momentum.
📌 Trouver des points d'entrée et de sortie
Les traders surveillent souvent les croisements entre la ligne MACD et la ligne de Signal pour chronométrer leurs transactions.
(1) Croisement de la ligne de signal
Croix d'Or (Signal Haussier): la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal → Suggère que l'élan haussier s'accélère ; souvent vu comme un signal d'achat (confirmer avec la tendance et le volume).
Croix de la mort (Signal baissier) : la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal → Souvent vue comme un signal de vente ou de vente à découvert.
(2) Croisement de la ligne zéro
Passage de négatif à positif → L'EMA à court terme est au-dessus de l'EMA à long terme, indiquant un biais haussier.
Passage de positif à négatif → Biais baissier.
Les croisements de la ligne zéro confirment généralement les changements de tendance plus clairement que les croisements de la ligne de signal, mais ils ont tendance à être en retard.
✏️ Exemple : Si la ligne MACD d'Apple croise au-dessus de sa ligne de signal, cela peut signaler une opportunité d'achat potentielle avec un mouvement de prix à la hausse attendu.
📌 Détecter les divergences
La divergence se produit lorsque le prix évolue dans une direction, mais que le MACD évolue dans la direction opposée — signalant souvent un affaiblissement de la tendance.
Divergence haussière (Divergence positive) : Le prix atteint un plus bas, mais le MACD ne le fait pas → Indique un affaiblissement de la dynamique baissière et un possible rebond ou renversement.
Divergence baissière (Divergence négative) : Le prix atteint un plus haut, mais le MACD ne le fait pas → Suggère un affaiblissement de l'élan à la hausse et un potentiel repli ou renversement.
Exemple : Si le prix de l'action de Tesla atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, cela peut indiquer que la tendance à la hausse perd de sa force.
Les divergences sont des avertissements précoces précieux, mais elles ne garantissent pas des signaux d'achat ou de vente — elles doivent être confirmées par des modèles de prix et le volume des transactions.
Plus à lire : Qu'est-ce que le RSI et comment l'utiliser sur le marché des crypto-monnaies ?
COMMENT UTILISER MACD POUR TROUVER DES SIGNES D'ACHAT ET DE VENTE
Maintenant que vous savez ce qu'est le MACD et comment le lire, explorons comment les traders l'utilisent pour identifier les opportunités d'entrée et de sortie dans les actions ou les cryptomonnaies.
✅ Croisement de la ligne de signal entrée
Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal et reste au-dessus de la ligne zéro ( ou dans une tendance haussière ), cela peut être interprété comme un signal d'achat.
Inversement, un croisement à la baisse peut être un signal de vente.
Avantages : Simple et clair, fonctionne mieux dans les marchés en tendance.
Inconvénients : Dans des marchés latéraux (choppy), les faux signaux sont courants — les stop-loss et la gestion des risques sont essentiels.
✅ Confirmation de l'histogramme
Au lieu d'agir sur le premier croisement, certains traders attendent que l'histogramme passe de négatif à positif ( ou que les barres positives s'élargissent ) et maintiennent cette direction pendant deux à trois barres consécutives avant d'entrer.
Cette approche de « filtre » est plus conservatrice et aide à réduire les signaux faux.
Meilleur pour les traders qui préfèrent moins de configurations mais plus fiables.
✅ Entrée de divergence
Une divergence haussière ( le prix fait un plus bas, mais MACD ne) près d'un niveau de support clé ou avec des modèles de chandeliers confirmant ( par exemple, englobant, marteau) peut signaler une opportunité d'achat.
Une divergence baissière peut signaler une vente à découvert ou une sortie près d'un sommet.
Avantage : Apparaît souvent avant un renversement de tendance, permettant aux traders de saisir des mouvements plus importants.
Remarque : Les signaux de divergence peuvent prendre du temps à se manifester, donc la patience et le contrôle des risques sont importants.
✅ Combinaison des indicateurs
Associez les croisements MA du MACD avec d'autres outils comme la confirmation de tendance RSI ou les pics de volume pour renforcer la fiabilité des signaux.
Des études et des transactions dans le monde réel montrent que s'appuyer uniquement sur le MACD a des taux de réussite limités, tandis que le combiner avec d'autres indicateurs peut améliorer les performances globales.
Plus à lire : Qu'est-ce que le FDV dans la crypto ?
AVANTAGES ET LIMITATIONS DU MACD
⭕ Pourquoi les traders aiment le MACD
Simple mais puissant – Contrairement aux indicateurs qui nécessitent des connaissances techniques approfondies, le MACD est facile à comprendre et à appliquer efficacement, même pour les débutants.
Fonctionne sur différents marchés – Que vous échangiez des actions, des cryptomonnaies, des devises ou des matières premières, le MACD s'adapte bien à diverses conditions de marché.
Réduit le bruit du marché – En se concentrant sur des changements de momentum significatifs, le MACD aide à lisser les fluctuations de prix aléatoires.
Excellent pour la confirmation des tendances – Cela aide à distinguer les véritables tendances des mouvements de prix éphémères, réduisant ainsi les décisions de trading impulsives.
✖️ Limitations du MACD
Indicateur retardé – Étant donné que le MACD est basé sur des moyennes mobiles, il réagit après que les mouvements de prix se soient déjà produits.
➤ Exemple : Vous pourriez recevoir un signal d'achat après que le prix a déjà augmenté, ce qui entraîne une entrée tardive.
Signaux faux dans les marchés latéraux – MACD fonctionne mieux dans des conditions de tendance. Dans les marchés en range, il peut générer des signaux d'achat ou de vente trompeurs.
➤ Exemple : Si Ethereum se négocie entre 3 000 $ et 3 100 $ pendant des semaines, les croisements MACD pourraient donner des signaux peu fiables.
Moins adapté au trading ultra-court terme – Pour les scalpeurs ou les traders de jour très court terme, le MACD peut être trop lent. Des indicateurs comme le RSI ou les bandes de Bollinger peuvent être meilleurs pour les transactions rapides.
Plus à lire : Qu'est-ce que le MVRV de Bitcoin ? Comment ça fonctionne ?
RÉSUMÉ MACD
Le MACD est un indicateur technique largement utilisé qui combine à la fois l'analyse de suivi de tendance et l'analyse de momentum, ce qui le rend efficace pour repérer d'éventuels retournements de tendance et des changements dans le momentum du marché. Le paramètre standard de (12, 26, 9) fonctionne pour de nombreux marchés, mais il n'est pas fixe : les traders peuvent l'ajuster pour s'adapter à différentes périodes ou conditions de volatilité.
Ses forces résident dans sa clarté, sa polyvalence et sa facilité d'automatisation dans les systèmes de trading. Cependant, le MACD reste un indicateur retardé, et dans des marchés en range, il peut produire des signaux faux fréquents.
D'un point de vue pratique, le MACD fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ( par exemple, RSI, analyse de volume ) et confirmé par l'action des prix. Le backtesting de différentes configurations est crucial pour construire des stratégies efficaces et une gestion des risques.
Plus à lire : Qu'est-ce que l'AMM et comment ça fonctionne ?
Vous cherchez les dernières nouvelles et des informations intéressantes de CoinRank ? Suivez-nous sur Twitter et restez informé de toutes nos nouvelles histoires !
〈Qu'est-ce que le MACD ? Comment ça fonctionne dans le trading crypto〉Cet article a été publié pour la première fois sur « CoinRank ».
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Qu'est-ce que le MACD ? Comment ça fonctionne dans le trading Crypto
Bases du MACD – Compare les EMA à court et à long terme pour évaluer le momentum ; les réglages standard sont (12, 26, 9) avec une ligne de signal et un histogramme pour des aperçus plus clairs.
Comment trader avec le MACD – Utilisez les croisements, les changements d'histogramme et les divergences pour repérer les changements de tendance ; combinez avec le RSI ou le volume pour une précision accrue.
Avantages & inconvénients – Simple, multi-marché, et excellent pour la confirmation de tendance, mais en retard et peut donner de faux signaux sur des marchés en range.
MACD (La convergence et la divergence des moyennes mobiles) est un indicateur technique polyvalent qui combine l'analyse des tendances et de l'élan, aidant les traders à identifier les tendances, les retournements et les points d'entrée/sortie optimaux.
QU'EST-CE QUE LE MACD ?
MACD (Moyenne Mobile de Convergence Divergence) est un indicateur classique de momentum technique développé par Gerald Appel dans les années 1960. "MA" signifie Moyenne Mobile, tandis que "CD" fait référence aux concepts de Convergence et de Divergence dans les mouvements de prix.
Le principe de base du MACD est de comparer deux MA exponentielles (EMAs) avec des périodes de temps différentes pour évaluer la différence de momentum entre les tendances à court terme et à moyen terme. Cela aide les traders à identifier la force de la tendance et les signaux de renversement potentiels.
✏️ Le paramétrage standard le plus courant est MACD (12, 26, 9) :
EMA de 12 jours : Réflète le mouvement des prix à court terme
EMA de 26 jours : Montre les tendances des prix à moyen terme
EMA de 9 jours : Sert de "ligne de signal" pour aider à déterminer les opportunités d'achat et de vente
Parce que le MACD combine à la fois l'analyse de tendance et l'analyse de momentum, il est largement utilisé sur divers marchés, y compris les actions, les cryptomonnaies et le trading forex.
COMMENT LE MACD FONCTIONNE
L'indicateur MACD est composé de trois éléments principaux qui illustrent ensemble les changements de la dynamique du marché.
✅ MACD Line
Souvent affichée comme une ligne bleue ou principale, la ligne MACD est calculée en soustrayant l'EMA à long terme ( par exemple, 26 jours) de l'EMA à court terme ( par exemple, 12 jours).
Lorsque la ligne MACD monte, cela signifie que l'élan à court terme est plus fort que l'élan à long terme.
Lorsque cela descend, l'élan à court terme est plus faible.
✅ Ligne de signal
Typiquement représentée par une ligne rouge, la ligne de signal est une EMA (souvent de 9 jours) de la ligne MACD. Sa fonction principale est de générer des signaux de croisement qui peuvent indiquer de possibles retournements de tendance.
Un signal haussier se produit lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal.
Un signal baissier se produit lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal.
✅ Histogram
L'histogramme représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal.
Barres positives : la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, indiquant un momentum haussier plus fort.
Barres négatives : la ligne MACD est en dessous de la ligne de signal, indiquant une forte dynamique baissière.
Barres croissantes : L'élan est en augmentation.
Barres de contraction : La dynamique s'affaiblit, ce qui pourrait signaler un changement de tendance potentiel.
COMMENT CALCULER MACD ?
Alors que la plupart des plateformes de trading calculent automatiquement le MACD, comprendre le processus de calcul peut vous donner une meilleure compréhension de l'origine des signaux.
🔍 Les étapes générales de calcul sont :
Calculez l'EMA à 12 périodes (EMA_rapide).
Calculez l'EMA de 26 périodes (EMA_lent).
Ligne MACD = EMA_rapide − EMA_lente.
Calculez la EMA de 9 périodes de la ligne MACD (Ligne de signal).
Histogramme = Ligne MACD − Ligne de Signal.
En décomposant la formule, les traders peuvent mieux interpréter chaque composant du MACD et comprendre pourquoi certains signaux d'achat ou de vente apparaissent.
COMMENT LIRE LE MACD ?
L'indicateur MACD est largement utilisé dans le trading pour trois objectifs principaux :
📌 Identifier la direction de la tendance
Le MACD aide à confirmer si un actif est en tendance haussière ou baissière.
Ligne MACD au-dessus de zéro → Tendance haussière.
Ligne MACD en dessous de zéro → Tendance baissière.
Exemple : Si le MACD du Bitcoin est au-dessus de la ligne zéro et en tendance à la hausse, cela suggère une forte dynamique et une plus grande probabilité de croissance continue des prix.
L'histogramme fournit également des indices précoces sur le momentum :
Des barres passant de négatives à positives ou devenant plus hautes → Renforcement de la dynamique haussière.
Des barres qui rétrécissent ou passent de positives à négatives → Renforcement de la dynamique baissière ou affaiblissement de la dynamique haussière.
Parce que l'histogramme change souvent avant que la ligne MACD ne croise, de nombreux traders le considèrent comme un indicateur avancé des changements de momentum.
📌 Trouver des points d'entrée et de sortie
Les traders surveillent souvent les croisements entre la ligne MACD et la ligne de Signal pour chronométrer leurs transactions.
(1) Croisement de la ligne de signal
Croix d'Or (Signal Haussier): la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal → Suggère que l'élan haussier s'accélère ; souvent vu comme un signal d'achat (confirmer avec la tendance et le volume).
Croix de la mort (Signal baissier) : la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal → Souvent vue comme un signal de vente ou de vente à découvert.
(2) Croisement de la ligne zéro
Passage de négatif à positif → L'EMA à court terme est au-dessus de l'EMA à long terme, indiquant un biais haussier.
Passage de positif à négatif → Biais baissier.
Les croisements de la ligne zéro confirment généralement les changements de tendance plus clairement que les croisements de la ligne de signal, mais ils ont tendance à être en retard.
✏️ Exemple : Si la ligne MACD d'Apple croise au-dessus de sa ligne de signal, cela peut signaler une opportunité d'achat potentielle avec un mouvement de prix à la hausse attendu.
📌 Détecter les divergences
La divergence se produit lorsque le prix évolue dans une direction, mais que le MACD évolue dans la direction opposée — signalant souvent un affaiblissement de la tendance.
Divergence haussière (Divergence positive) : Le prix atteint un plus bas, mais le MACD ne le fait pas → Indique un affaiblissement de la dynamique baissière et un possible rebond ou renversement.
Divergence baissière (Divergence négative) : Le prix atteint un plus haut, mais le MACD ne le fait pas → Suggère un affaiblissement de l'élan à la hausse et un potentiel repli ou renversement.
Exemple : Si le prix de l'action de Tesla atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, cela peut indiquer que la tendance à la hausse perd de sa force.
Les divergences sont des avertissements précoces précieux, mais elles ne garantissent pas des signaux d'achat ou de vente — elles doivent être confirmées par des modèles de prix et le volume des transactions.
COMMENT UTILISER MACD POUR TROUVER DES SIGNES D'ACHAT ET DE VENTE
Maintenant que vous savez ce qu'est le MACD et comment le lire, explorons comment les traders l'utilisent pour identifier les opportunités d'entrée et de sortie dans les actions ou les cryptomonnaies.
✅ Croisement de la ligne de signal entrée
Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal et reste au-dessus de la ligne zéro ( ou dans une tendance haussière ), cela peut être interprété comme un signal d'achat.
Inversement, un croisement à la baisse peut être un signal de vente.
Avantages : Simple et clair, fonctionne mieux dans les marchés en tendance.
Inconvénients : Dans des marchés latéraux (choppy), les faux signaux sont courants — les stop-loss et la gestion des risques sont essentiels.
✅ Confirmation de l'histogramme
Au lieu d'agir sur le premier croisement, certains traders attendent que l'histogramme passe de négatif à positif ( ou que les barres positives s'élargissent ) et maintiennent cette direction pendant deux à trois barres consécutives avant d'entrer.
Cette approche de « filtre » est plus conservatrice et aide à réduire les signaux faux.
Meilleur pour les traders qui préfèrent moins de configurations mais plus fiables.
✅ Entrée de divergence
Une divergence haussière ( le prix fait un plus bas, mais MACD ne) près d'un niveau de support clé ou avec des modèles de chandeliers confirmant ( par exemple, englobant, marteau) peut signaler une opportunité d'achat.
Une divergence baissière peut signaler une vente à découvert ou une sortie près d'un sommet.
Avantage : Apparaît souvent avant un renversement de tendance, permettant aux traders de saisir des mouvements plus importants.
Remarque : Les signaux de divergence peuvent prendre du temps à se manifester, donc la patience et le contrôle des risques sont importants.
✅ Combinaison des indicateurs
Associez les croisements MA du MACD avec d'autres outils comme la confirmation de tendance RSI ou les pics de volume pour renforcer la fiabilité des signaux.
Des études et des transactions dans le monde réel montrent que s'appuyer uniquement sur le MACD a des taux de réussite limités, tandis que le combiner avec d'autres indicateurs peut améliorer les performances globales.
AVANTAGES ET LIMITATIONS DU MACD
⭕ Pourquoi les traders aiment le MACD
Simple mais puissant – Contrairement aux indicateurs qui nécessitent des connaissances techniques approfondies, le MACD est facile à comprendre et à appliquer efficacement, même pour les débutants.
Fonctionne sur différents marchés – Que vous échangiez des actions, des cryptomonnaies, des devises ou des matières premières, le MACD s'adapte bien à diverses conditions de marché.
Réduit le bruit du marché – En se concentrant sur des changements de momentum significatifs, le MACD aide à lisser les fluctuations de prix aléatoires.
Excellent pour la confirmation des tendances – Cela aide à distinguer les véritables tendances des mouvements de prix éphémères, réduisant ainsi les décisions de trading impulsives.
✖️ Limitations du MACD
➤ Exemple : Vous pourriez recevoir un signal d'achat après que le prix a déjà augmenté, ce qui entraîne une entrée tardive.
➤ Exemple : Si Ethereum se négocie entre 3 000 $ et 3 100 $ pendant des semaines, les croisements MACD pourraient donner des signaux peu fiables.
RÉSUMÉ MACD
Le MACD est un indicateur technique largement utilisé qui combine à la fois l'analyse de suivi de tendance et l'analyse de momentum, ce qui le rend efficace pour repérer d'éventuels retournements de tendance et des changements dans le momentum du marché. Le paramètre standard de (12, 26, 9) fonctionne pour de nombreux marchés, mais il n'est pas fixe : les traders peuvent l'ajuster pour s'adapter à différentes périodes ou conditions de volatilité.
Ses forces résident dans sa clarté, sa polyvalence et sa facilité d'automatisation dans les systèmes de trading. Cependant, le MACD reste un indicateur retardé, et dans des marchés en range, il peut produire des signaux faux fréquents.
D'un point de vue pratique, le MACD fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ( par exemple, RSI, analyse de volume ) et confirmé par l'action des prix. Le backtesting de différentes configurations est crucial pour construire des stratégies efficaces et une gestion des risques.
Vous cherchez les dernières nouvelles et des informations intéressantes de CoinRank ? Suivez-nous sur Twitter et restez informé de toutes nos nouvelles histoires !
〈Qu'est-ce que le MACD ? Comment ça fonctionne dans le trading crypto〉Cet article a été publié pour la première fois sur « CoinRank ».