Discutir a essência e a construção de sistemas de negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação humano-computador em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado em biologia. Ele inclui uma série de regras específicas sobre entrada, saída, stop loss e take profit.
No entanto, existem alguns equívocos comuns sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que basta ter um sistema de negociação para ser lucrativo, ou que um sistema melhor trará maiores retornos. Há até quem acredite que existe um sistema mágico que garante lucros sem risco.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar lucros. Cada pessoa precisa encontrar um sistema que se adapte a si mesma, em vez de perseguir um "melhor" sistema padronizado.
O sistema de negociação pode ser comparado a uma filosofia militar, que está a um nível estratégico. Embora não se possa garantir a vitória a cada vez, pode-se evitar derrotas desastrosas e manter oportunidades. O pensamento e a estratégia operacionais correspondem ao nível das campanhas, enquanto as ações de negociação específicas refletem o nível tático.
O indicador chave para avaliar um sistema de negociação é a "relação risco-recompensa", que é o montante médio ganho dividido pelo montante médio perdido. A relação risco-recompensa ideal não deve ser inferior a 2, 3 é considerado aceitável, 4 é bom, 5 é excelente, e acima de 5 é muito raro.
Ao projetar um sistema de negociação, é necessário primeiro esclarecer os objetivos de investimento e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos: julgamento de ciclo, pensamento operacional, estratégia de seleção de moedas, método de timing, regras de compra e venda, gestão de capital e controle de riscos.
O julgamento do ciclo é crucial para seguir a tendência. O pensamento operacional é semelhante ao planejamento de uma batalha, necessitando de uma definição antecipada. A seleção de moedas é especialmente importante em um mercado em alta, considerando fatores como liquidez, tema e fundamentos. O timing e as regras de compra e venda devem ser ajustados de forma flexível com base nas condições do mercado, mas devem seguir uma certa disciplina. A gestão de fundos inclui estratégias como proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de riscos é a última linha de defesa para garantir que perdas não sejam causadas por flutuações emocionais.
O objetivo do sistema de negociação é padronizar o comportamento de negociação e evitar a aleatoriedade. Mesmo sistemas simples, como estratégias de média móvel ou negociações em datas fixas, podem fornecer certa normatização. Para os traders comuns, a chave está na eficiência do sistema, e não na complexidade.
Tomando como exemplo as Oito Leis de Granville, elas oferecem quatro regras de compra e quatro regras de venda baseadas em médias móveis. Este sistema simples, embora geral, ainda precisa ser ajustado de acordo com diferentes mercados na prática.
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Discutir a essência e a construção de sistemas de negociação
O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação humano-computador em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado em biologia. Ele inclui uma série de regras específicas sobre entrada, saída, stop loss e take profit.
No entanto, existem alguns equívocos comuns sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que basta ter um sistema de negociação para ser lucrativo, ou que um sistema melhor trará maiores retornos. Há até quem acredite que existe um sistema mágico que garante lucros sem risco.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, é necessária uma forte capacidade de execução para alcançar lucros. Cada pessoa precisa encontrar um sistema que se adapte a si mesma, em vez de perseguir um "melhor" sistema padronizado.
O sistema de negociação pode ser comparado a uma filosofia militar, que está a um nível estratégico. Embora não se possa garantir a vitória a cada vez, pode-se evitar derrotas desastrosas e manter oportunidades. O pensamento e a estratégia operacionais correspondem ao nível das campanhas, enquanto as ações de negociação específicas refletem o nível tático.
O indicador chave para avaliar um sistema de negociação é a "relação risco-recompensa", que é o montante médio ganho dividido pelo montante médio perdido. A relação risco-recompensa ideal não deve ser inferior a 2, 3 é considerado aceitável, 4 é bom, 5 é excelente, e acima de 5 é muito raro.
Ao projetar um sistema de negociação, é necessário primeiro esclarecer os objetivos de investimento e a capacidade de assumir riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos: julgamento de ciclo, pensamento operacional, estratégia de seleção de moedas, método de timing, regras de compra e venda, gestão de capital e controle de riscos.
O julgamento do ciclo é crucial para seguir a tendência. O pensamento operacional é semelhante ao planejamento de uma batalha, necessitando de uma definição antecipada. A seleção de moedas é especialmente importante em um mercado em alta, considerando fatores como liquidez, tema e fundamentos. O timing e as regras de compra e venda devem ser ajustados de forma flexível com base nas condições do mercado, mas devem seguir uma certa disciplina. A gestão de fundos inclui estratégias como proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de riscos é a última linha de defesa para garantir que perdas não sejam causadas por flutuações emocionais.
O objetivo do sistema de negociação é padronizar o comportamento de negociação e evitar a aleatoriedade. Mesmo sistemas simples, como estratégias de média móvel ou negociações em datas fixas, podem fornecer certa normatização. Para os traders comuns, a chave está na eficiência do sistema, e não na complexidade.
Tomando como exemplo as Oito Leis de Granville, elas oferecem quatro regras de compra e quatro regras de venda baseadas em médias móveis. Este sistema simples, embora geral, ainda precisa ser ajustado de acordo com diferentes mercados na prática.